Éric Marchand, Université de Sherbrooke

Event

Room D4-2019, Université de Sherbrooke, 2500 Boul. de l'Université, Quebec, QC, J1K 2R1, CA

Estimation par densités prédictives : résultats récents.

Lors de cet exposé, j'aborderai l'estimation de densités prédictives et des mesures d'efficacité basées sur le risque fréquentiste. Notamment, pour les coûts Kullback-Leibler, de type alpha-divergence, L1 et L2, nous présentons plusieurs résultats de dominance exploitant des techniques d'expansion d'échelle, des liens de dualité avec l'estimation et la prédiction ponctuelle, et l'estimation de Stein pour des pertes concaves. Les modèles étudiés incluent la loi normale multivariée de structures de covariance connue et inconnue, des mélanges de lois de normale, Gamma et des modèles avec restriction ou information additionnelle sur les paramètres.

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